ستكون الأرباح في مقدمة اهتمامات الجميع هذا الأسبوع، مع تقارير خمسة من مجلة Mag Seven. لدينا هذا الأسبوع Microsoft (MSFT)، وAlphabet (GOOGL)، وMeta Platforms (META)، وApple (AAPL)، وAmazon (AMZN)، وCoinbase (COIN)، وPayPal (PYPL)، وStarbucks (SBUX)، وExxon Mobil (XOM) جميعها تقارير عن ما يشكل أسبوعًا مزدحمًا ومحوريًا للأسهم.
قبل أن تعلن الشركة عن أرباحها، عادة ما تكون التقلبات الضمنية مرتفعة لأن السوق غير متأكد من نتائج التقرير. يخلق المضاربون والمتحوطون طلبًا كبيرًا على خيارات الشركة مما يزيد من التقلبات الضمنية، وبالتالي سعر الخيارات.
بعد إعلان الأرباح، عادة ما تنخفض التقلبات الضمنية إلى مستوياتها الطبيعية.
دعونا نلقي نظرة على النطاق المتوقع لهذه الأسهم. لحساب النطاق المتوقع، ابحث عن سلسلة الخيارات وقم بإضافة سعر خيار الشراء عند المال وخيار الاتصال عند المال. استخدم تاريخ انتهاء الصلاحية الأول بعد تاريخ الأرباح. وفي حين أن هذا النهج ليس دقيقا مثل الحساب التفصيلي، فإنه بمثابة تقدير دقيق إلى حد معقول.
الاثنين
لا شيء من المذكرة
يوم الثلاثاء
بي بي إل – 8.6%
الأمم المتحدة – 6.4%
يو بي إس – 7.3%
الخامس – 3.6%
ستكس – 10.9%
ني – 3.7%
الأربعاء
جوجل – 6.7%
ميتا – 7.1%
MSFT – 4.9%
بكالوريوس – 5.6%
فز – 3.7%
سي إم جي – 8.8%
كفنا – 16.1%
سبوكس – 7.8%
موقع ئي باي – 6.7%
يوم الخميس
أبل – 4.1%
أمزن – 6.7%
العملة – 9.2%
MSTR – 6.8%
كتلة الجسم – 5.5%
LLY – 6.0%
مارك – 4.5%
WDC – 10.3%
آر بي إل إكس – 14.3%
مو – 3.6%
جيلد – 5.2%
جمعة
شوم – 2.9%
كفكس – 3.1%
ايه بي بي في – 4.0%
يمكن لمتداولي الخيارات استخدام هذه التحركات المتوقعة لتنظيم الصفقات. يمكن للمتداولين الهبوطيين أن ينظروا إلى بيع فروق الأسعار خارج النطاق المتوقع.
يمكن للمتداولين الصعوديين بيع فروق الأسعار خارج النطاق المتوقع، أو النظر إلى عمليات البيع العارية لأولئك الذين لديهم قدرة تحمل أعلى للمخاطر.
يمكن للمتداولين المحايدين النظر إلى كوندور الحديد. عند تداول كوندور الحديد على الأرباح، فمن الأفضل إبقاء الضربات القصيرة خارج النطاق المتوقع.
عند تداول الخيارات على الأرباح، فمن الأفضل الالتزام بالاستراتيجيات المحددة للمخاطر والحفاظ على حجم المركز صغيرًا. إذا قام السهم بحركة أكبر من المتوقع وتعرضت الصفقة لخسارة كاملة، فلا ينبغي أن يكون لها تأثير أكثر من 1-3٪ على محفظتك.
الأسهم ذات التقلبات الضمنية العالية
يمكننا استخدام أداة فحص الأسهم في Barchart للعثور على أسهم أخرى ذات تقلبات ضمنية عالية.
لنقم بتشغيل أداة فحص المخزون باستخدام المرشحات التالية:
-
إجمالي حجم المكالمة: أكبر من 5000
-
القيمة السوقية: أكثر من 40 مليار
-
المرتبة الرابعة: أكبر من 60%
ينتج عن هذا الفرز النتائج التالية مرتبة حسب الرتبة الرابعة.
يمكنك الرجوع إلى هذه المقالة للحصول على تفاصيل حول كيفية العثور على صفقات الخيارات لموسم الأرباح هذا.
تحركات أرباح الأسبوع الماضي
NFLX -10.1% مقابل 7.9% المتوقعة
كو +4.1% مقابل 2.9% المتوقعة
المعدل العام +14.9% مقابل 6.5% المتوقعة
GE +1.3% مقابل 6.5% المتوقعة
COF +1.5% مقابل 6.4% المتوقعة
TXN -5.6% مقابل 7.3% المتوقعة
PM -3.8% مقابل 5.9% المتوقعة
TSLA +2.3% مقابل 7.9% المتوقعة
مؤشر بي إس إكس +4.0% مقابل 4.9% المتوقعة
T -1.9% مقابل 4.4% المتوقعة
VRT -1.8% مقابل 11.4% المتوقعة
IBM +1.9% مقابل 7.2% المتوقعة
LRCX +4.5% مقابل 7.8% المتوقعة
إجمالي القيمة الإجمالية -1.6% مقابل 8.4% المتوقعة
مؤشر KMI -4.8% مقابل 3.4% المتوقعة
INTC +3.4% مقابل 12.1% المتوقعة
F +12.2% مقابل 6.1% المتوقعة
FCX +1.1% مقابل 5.5% المتوقعة
نيم +2.2% مقابل 7.1% المتوقعة
BX -4.2% مقابل 5.6% المتوقعة
PG +0.9% مقابل 3.4% المتوقعة
وبشكل عام، بقي 16 من أصل 21 ضمن النطاق المتوقع. ارتفع 13 من أصل 21 بعد إعلانهم.
نشاط خيارات غير عادي
BAC، RGTI، INTC، DIS، WBD وDAL وجميعهم شهدوا نشاط خيارات غير عادي في الأسبوع الماضي.
يتم عرض الأسهم الأخرى ذات نشاط الخيارات غير العادي أدناه:
يرجى تذكر أن الخيارات محفوفة بالمخاطر، ويمكن للمستثمرين أن يخسروا 100٪ من استثماراتهم. هذه المقالة للأغراض التعليمية فقط وليست توصية تجارية. تذكر دائمًا أن تقوم دائمًا بالعناية الواجبة وأن تستشير مستشارك المالي قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
في تاريخ النشر، لم يكن لدى جافين ماكماستر مناصب (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) في أي من الأوراق المالية المذكورة في هذه المقالة. جميع المعلومات والبيانات الواردة في هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. تم نشر هذه المقالة في الأصل على موقع Barchart.com